Как натянуть фибоначчи на tradingview
Уровни Фибоначчи и их применение в трейдинге
Здравствуйте, дорогие друзья! Когда речь заходит о последовательности Фибоначчи, то ее называют едва ли не основой мироздания. Она встречается практически везде, начиная со строения раковины моллюска и заканчивая геометрией спиралевидных галактик. Сегодня не будем распылять внимание на изучение истории и научных фактов, связанных с последовательностью Фибо, а сконцентрируемся на том, как применять уровни Фибоначчи в трейдинге. Этот инструмент построен на соотношениях, выведенных из базовой прогрессии Фибо, и может стать основой прибыльной торговой стратегии.
Что такое уровни Фибоначчи
Фибо уровни – инструмент, позволяющий определить окончание коррекционного движения и целевые уровни при продолжении тренда (расширения Фибоначчи). Положение каждого уровня рассчитывается на основе ключевых соотношений последовательности Фибо.
Прогрессия или последовательность Фибоначчи – ряд чисел, в котором каждый следующий член равен сумме двух предыдущих. Выглядит прогрессия так – 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 и так до бесконечности. Уже с 5-6 члена прогрессии выводятся ключевые соотношения:
Эти числа позволяют определить коррекционные Фибо уровни, причем выделяют группу основных и второстепенных линий:
Как это работает в техническом анализе
Теханализ предполагает прогнозирование поведения торгового инструмента на основе анализа котировок. Считается, что цена уже учитывает все фундаментальные факторы.
Помимо Фибо расширений и уровней используются каналы, веер, спираль, временные зоны, дуги Фибоначчи. Но самыми популярными стали именно линии, они используются и для определения точек окончания коррекции, и для выявления зон фиксации прибыли.
Сетка уровней Фибоначчи работает на любом типе активов (акции, валютные пары, криптовалюты, товарный рынок). Что касается причин их отработки, то свою роль играет самоисполняющийся прогноз. Если большое число трейдеров использует одну и ту же методику, то она начинает работать. Возможно, сказывается принцип «золотого сечения», его находят в природе, музыке. Не исключено, что эта закономерность влияет и на торговлю.
Есть и скептики. Например, Адам Граймс изучал эффективность уровней на фондовом рынке и Форекс. Его исследования показывают, что отдельные линии не особо важны, а роль играет скорее зона 40%-80%. Объяснить его результат можно тем, что не вводились дополнительные правила для идентификации движений, к которым применялись Фибо линии. Примеры реальных трейдеров доказывают, что этот инструмент работает только в умелых руках.
Выгодная торговля в AMarkets
Как строить сетку Фибоначчи на графике
Этот инструмент интегрирован во все десктопные и веб-терминалы. Для примера разберем правила работы на живом графике от TradingView и в МетаТрейдере4.
Работа с живым графиком
В TradingView Фибо уровни находятся в отдельном меню «Инструменты Ганна и Фибоначчи». Также их можно вызвать сочетанием Alt+F.
На графике выбирается явно выраженное восходящее/нисходящее движение. На него растягиваются Фибо уровни. Построение всегда выполняется так, чтобы нулевой уровень находился на правом экстремуме, а 100% – на левом. То есть на бычьем движении линии строятся снизу-вверх, а на медвежьем – наоборот.
На восходящем движении линия 100% окажется на нижнем экстремуме, а 0 – на верхнем. Автоматически рассчитывается положение промежуточных уровней, на которых высока вероятность окончания коррекции (в скобках отмечена цена).
Двойным щелчком на Фибо уровнях открывается меню настроек, в нем:
При приближении графика к линии отслеживается поведение цены. Разворотный сигнал с высокой долей вероятности указывает на продолжение трендового движения.
Фибо уровни в MetaTrader 4
Принцип тот же, что и в живом графике – выбирается явно выраженное движение и слева направо растягиваются линии.
Чтобы попасть в меню с настройками, двойным щелчком мыши выделяются Фибо уровни, добавленные на график, затем правой кнопкой – контекстное меню. В нём выбирается пункт «Свойства Fibo». Перечень настроек примерно тот же, что и на TradingView:
Функционал Fibo levels на живом графике и в МТ4 один и тот же. TradingView выделяется лишь большим количеством визуальных настроек, на ценность инструмента это не влияет.
Начните торговать с AMarkets
Как выбирать движения для построения Fibo levels
На графике любого актива постоянно формируются волны разной длины и высоты. Для новичков бывает сложно определить движения, на которые можно растянуть Fibo levels. Есть несколько способов определения таких волн:
Полностью избавиться от субъективизма при построении Фибо уровней невозможно. Рекомендую учитывать явно выраженные, уверенные, безоткатные движения и применять этот инструмент к ним.
Также при построениях может быть несколько равноценных вариантов. Например, после достижения максимума в районе 1,3005 пара GBPUSD начинает двигаться в горизонтальном коридоре, постепенно снижаясь. После формирования локального экстремума развивается импульсное нисходящее движение.
В этой ситуации можно выполнить построения и только по импульсу, и по всему нисходящему движению. Оба варианта работают.
Fibo levels лучше работают на трендовых инструментах. Тем из вас, кто планирует работать на Форексе, рекомендую прочесть пост про основные валютные пары. В нём подробнее разбираются особенности основных финансовых инструментов.
Как определить конец движения
С помощью этого инструмента можно определить и окончание коррекции, и зоны, в которых вероятнее всего завершится основное движение. На этом остановимся подробнее.
Определение окончания коррекционного движения
Fibo levels используются для поиска окончания коррекции. Трейдер исходит из того, что основное движение не прервётся, и пытается найти точку, из которой продолжится рост или падение графика. Приоритетными считаются линии коррекции 38,2%, 50,0% и 61,8%. Откат до 23,6% незначителен, а до 78,6% – слишком глубокий.
Загонять себя в рамки, ограничивая точку окончания коррекции конкретным уровнем, нет смысла. Логичнее рассматривать диапазон, в котором с высокой долей вероятности завершится откатное движение. В качестве его границ принимают уровни 38,2% и 61,8%, учитывая исследования Граймса, этот диапазон можно расширить до 38,2% – 78,6%.
Простыми словами – не обязательно ждать отбоя от Фибо уровня с точностью до пункта. Разворот может сформироваться с небольшим забросом за линию или с недоходом до нее. Нет 100%-ной гарантии, что после касания, например, уровня коррекции 38,2% откат закончится, и продолжится тренд.
Открыть форекс счет в AMarkets
Определение целевых уровней с помощью Фибо линий
Есть 2 способа определения целей по продолжающемуся движению:
При использовании Fibo levels правила их построения меняются зеркально. При определении окончания коррекции разметка делается так, чтобы в правой части был 0. Для выявления целевых зон Фибо уровни строятся наоборот – 0 смещается влево. При продолжении основного движения целевыми считаются линии 161,8% и 261,8%, здесь можно фиксировать прибыль.
Расширения Фибо строятся по 2 коррекционным и 1 трендовому экстремуму. На растущем рынке:
На графике автоматически строится 3 линии – 61,8%, 100,0% и 161,8%, их положение отсчитывается от точки №3. Чтобы определить, где будет находиться линия 61,8%, нужно от т. 3 отложить в сторону предполагаемого движения расстояние в пунктах, равное 61,8% от длины отрезка 1-2. Линии, на которых написаны цифры 100,0% и 161,8% рассчитываются по той же методике.
В торговле можно применять оба метода. Они дают разное положение целевых уровней, так что внимательно следите за поведением цены.
Торговая стратегия на уровнях Фибоначчи
Разберем построение простейшей системы с использованием Fibo levels. Придется последовательно решить несколько задач:
Разберем одну из возможных сделок:
Это готовая стратегия, общий принцип подходит для всех волатильных активов, включая акции, золото, инструменты товарного рынка. Если вы только начали знакомство с миром трейдинга, рекомендую пройти ликбез “что такое волатильность” и разобраться с остальной терминологией.
Как повысить эффективность работы
Для повышения эффективности Фибо уровней рекомендую:
Эти правила – своего рода техника безопасности. Можете проигнорировать их, но это приведет к ухудшению КПД Fibo levels.
Где открывать счет для торговли на Форекс
Это один из самых популярных вопросов среди новичков. Опираясь на собственный опыт, могу посоветовать АМаркетс.
Простейшее применение Фибоначчи
Возможно Вы читали в умных книжках по трейдингу о том что одна волна Эллиота обычно столько процентов, а другая волна обычно до стольки процентов. Но оказалось что это всё чушь 🙂 Потому как статистика явно говорит о том ничего подобного нет. Я тоже такую статистику по криптовалютам создавал и тоже убедился что это миф. Но мне кажется на этом видео человек куда лучше объяснит.
Итак, волнам Эллиота глубоко наплевать на уровни Фибоначчи, и цена останавливается где попало. Да, в книгах пишут что в стольки то процентов случаев цена не достигает какой-то фибы, однако, автору такой книги позволяет такое утверждать отсутствие формализации у волн Эллиота. Проще говоря, нет никакой точной формулы для вычисления где начинается или заканчивается какая-то волна Эллиота, трейдер должен делать это «на глазок», поэтому там где один трейдер видит третью волну, другой видит пятую. А так как формализации нет, то нельзя статистически проверить утверждение автора книги. Ведь автор книги всегда может защититься от критики фразой вроде «Так Вы просто не там волну провели» 🙂
Казалось бы всё удивительно просто, халявные деньги, раз уж откат на 38,2% бывает почти всегда, то надо просто их брать и всё. Но проблема в том что уровни Фибоначчи надо натягивать от пика до дна (либо наоборот), и если пик хорошо виден задним числом, то дно пока еще точно неизвестно. И мы можем только предполагать а-ла «Вот эта свечка скорее всего дно», и периодически будем ошибаться, дно не угадал. Но тогда из-за неверного определения где дно мы уже не получим точности прогнозов в 80%. Но оно и не обязательно, так как размер тейк-профита можно ставить в разы больше размера стопа, то и 40% верных прогнозов вполне достаточно.
Далее от предыдущего локального максимума до предполагаемого дна натягивается сетка Фибоначчи, и так можно быстро вычислить где находится уровень 382, выше которого цены уходят в более чем 80% случаев.
(Цифры округлил). Предполагаем что дно это 5365, а фиба-382 находится на 5685. Тогда всё расстояние от фибы до дна это 320 долларов. Значит для соотношения тейк/стоп 3/1 нужна цена по формуле:
Дно + (расстояние / 4) = 5365 + (320 / 4) = 5445
Я, кстати, в прошлый раз поставил чуть меньше, выбрал 5440. Значит, если мы открываем лонг по 5445, то у нас тейк-профит в 3 раза больше стопа, а вероятность выгодного исполнения прогноза шкалит на 80%. У меня получилось так:
Комментарий: Тогда остается еще один вопрос, который всё усложняет: «И как же определить где дно?».
Я это только индикаторами делаю и то только постфактум. То есть дно выявляется не в момент когда она образовалось (что почти нереально), а уже позже, задним числом.
После образования дна должно быть резкое движение вверх, а потом то что я называю «коррекция нового тренда», вот там в этой коррекции покупать выгоднее всего.
Эллиотчики могут сказать что «коррекция нового тренда» это по сути просто первая и вторая волна в микромасштабе (внутри дня), и возможно окажутся правы. Но я её так называют, та как Эллиот и его термины многим не нравится.
Например, в этом случае цена сильно «утопила» RSI и WT (WT только на крипте хорошо работает, причем очень хорошо, придумал не я). При этом довольно низко в диапазоне ATR (близко к облаку). При этом цена падала достаточно давно (для часового таймфрейма) без особых коррекций. Значит, вполне вероятно это свечка образовала локальное дно. Так я предположил.
Комментарий: Всю эту систему можно полностью формализовать, то есть можно запрограммировать так, чтобы вычисляла всё необходимое какая-то программа. Так как отсутствует надобность что-либо делать на глазок. У меня этим занимается 1С, что её сильно удивляет 🙂 А выглядит это так:
Комментарий: Наиболее выгодное соотношение по данной системе (по результатам расчетов) сейчас у ZCash (считает она только топ-30 криптовалют по капитализации). Если оформить всё это на TradingView, то получается такая картина, как на скрине ниже.
Уровни Фибоначчи – лучшие друзья трейдера
Приветствую всех! Получил много положительных отзывов о предыдущих моих обучающих статьях! Мне очень приятно, друзья, что данное чтиво оказалось полезным для вас! Продолжаем в том же духе!
Сегодня решил затронуть тему, которая еще важнее предыдущих. Как вы уже знаете, трейдер всегда использует уровни поддержки и сопротивления, без них в принципе очень сложно представить торговлю. И львиную долю этих уровней помогает определить инструмент Фибоначчи. По традиции, не буду вдаваться в историю происхождения, определения, вычисления и прочую не нужную нам информацию. Главное, что нужно уяснить; уровни Фибоначчи используются для определения ценовых откатов, а также уровней поддержки и сопротивления; инструмент, который помогает точно обозначить уровни Фибо есть на каждой торговой платформе, поэтому здесь мудрить не придется, в случае с TradingView он называется “Коррекция по Фибоначчи”. А теперь по порядку!
Комментарий: Общий вид и уровни
Как можно заметить на графике ниже, основная сетка Фибоначчи состоит из неких пропорционально расположенных горизонтальных линий, от 0 до 1 их находится еще 5: 0.236; 0.382; 0.5; 0.618; 0.786 – так называемые уровни коррекции, которые также могут выступать уровнями поддержки или сопротивления. Наиболее значимые из них: 0.382; 0.5; 0.786. К этим уровням цена возвращается чаще всего.
Комментарий: Как правильно строить?
При натяжении сетки Фибоначчи необходимо четко выделить импульс, на котором мы будем определять уровни ценовых откатов. На восходящем импульсе за уровень 1 берем нижнее значение (локальный минимум), а 0 ставим на пике, т.е. сетку натягиваем снизу вверх.
Комментарий: Как торговать?
Самое распространенное, для чего используют уровни Фибоначчи – выбрать максимально выгодную точку входа в рынок после отката.
Давайте разберем, что мы видим на графике ниже. Сетка Фибо натянута на нисходящий импульс. Началась коррекция, цена первым делом направилась к ближайшему уровню 0.236 (обозначил красной линией), сначала был получен отскок, но сил у медведей оказалось недостаточно, и цена направилась на повторный тест сопротивления, после чего все-таки произошел пробой (зона действий обозначена желтым). Следующим сопротивлением стал уровень Фибо 0.382 (обозначил зеленой линией), там произошел уверенный отскок (в зеленой зоне), и цена направилась вниз, снова к уровню 0.236, где произошел пробой (в красной зоне).
Теперь разберем самые простые и основные принципы торговли на примере данного графика. В случае с восходящим импульсом все будет аналогично, только в противоположном направлении, думаю, уловите логику.
Я бы выделил 2 стратегии входа в рынок на откате:
1. Вход при сближении цены с уровнем Фибоначчи. Например, в зоне, обозначенной зеленым, открываем шорт. Стоп лосс устанавливаем на 1-2 процента выше уровня 0.382 по Фибо;
2. Дожидаемся отскока (разворота) после касания уровня и только потом открываем позицию. В данном случае (в той же зеленой зоне) открываем шорт после 2-3 красных свечей разворота после касания линии сопротивления. Стоп лосс устанавливаем аналогично первому пункту.
И так, открыли позицию, что дальше? А дальше ориентируемся на другие уровни или стоп лосс. Например, в зоне, обозначенной желтым, мы бы открыли шорт, но вряд ли бы зафиксировали профит, т.к. вскоре цена пробила уровень Фибо 0.236, но благо, стоп лосс установлен верно и потери минимизированы. После этого мы открыли шорт уже в зеленой зоне (у уровня 0.382), и тут ситуация сложилась куда радужнее: цена почти сразу направилась вниз. Далее внимание падает на зону, обозначенную красным, тут 2 варианта:
1. когда цена приблизится к уровню 0.236 закрыть позицию с профитом и подождать пробой уровня, после чего снова открыть шорт;
2. не делать лишних движений, шорт закрыть только в случае явного отскока цены вверх от уровня. После пробоя можно усилить позицию.
Как мы видим, оба варианта уже гарантированно принесли бы профит. Немаловажно, после пробоя уровня 0.236 подвинуть стоп лосс, установив его выше данного уровня на 1-2%. Также рекомендую использовать другие инструменты, паттерны и индикаторы, чтобы наиболее точно определять точки входа и выхода, т.к. в этом примере, после пробоя вниз 0.236 довольно сложно правильно закрыть позицию в профит, руководствуясь только уровнями данной сетки Фибоначчи. Многие из них мы уже разбирали в предыдущих моих обучениях, многие еще разберем.
Линии Фибоначчи
Индикаторы, стратегии и библиотеки
This version of Donchian Channels uses two source options so that one can create a channel using highs and lows rather than one or the other or closes. My thinking was that this would create a more accurate portrayal of price action (or at least contain the greatest scope of it) as seen through the lens of a Donchian Channel. This was actually part of the genesis.
A new interactive input mode for price and time inputs is now available. Instead of selecting bar numers and/or time from input widgets, you can now select them by clicking on the chart. The interactive mode is activated by using confirm = true in input.time() and input.price(). This is code for an Anchored fibonachi indicator where the anchor point is set.
This toolkit aims to display multiple Fibonacci drawing tools including retracements, arcs, circles, fans, timezones and spirals. Usage Upon adding the indicator to the chart, users will be prompted to choose a starting point and an ending point for the calculation of the drawing tools. Users can then navigate to the settings of the toolkit and choose which.
Hello All, In Elliott Wave Theory, 3rd wave is not the shortest one in the waves 1/3/5 and it’s usually longest one. so if we can catch it then we may get good opportunities to trade. This script finds 3rd wave experimentally. it can be also the 3rd waves in the waves 1, 3, 5, A and C. the 3rd wave should have greater volume than other waves, the script can.
Fɪʙᴏɴᴀᴄᴄɪ Exᴛᴇɴᴛɪᴏɴ / Rᴇᴛʀᴀᴄᴍᴇɴᴛ / Pɪᴠᴏᴛ Pᴏɪɴᴛꜱ This study combines various Fibonacci concepts into one, and some basic volume and volatility indications █ Pɪᴠᴏᴛ Pᴏɪɴᴛꜱ — is a technical indicator that is used to determine the levels at which price may face support or resistance. The Pivot Points indicator consists of a pivot point (PP) level and several.
Hello Traders This script finds Tops when RSI is in overbought area or Bottoms when RSI is in oversold area and checks the divergence between them. it checks divergence at tops/bottoms after RSI exited from OB/OS areas. You can change overbought / oversold levels. You can limit the time that RSI is in OB/OS area with the option «Max Number of Bars in OB/OS» you.
Beacon uses the current volatility of the market based on your trading time frame to determine support and resistance levels, whether a trend is intact or ready to revert back in the range. One of the most difficult things I went through as a trader was determining whether we are in a trend day or if we are in grind up or grind down mode. I created Beacon to.
Hello Traders, This is ZigZag Multi Time Frame with Fibonacci Retracement script. It calculates the ZigZag using Higher Time Frame, draw Fibonacci Retracement lines and put labels accordingly. I already published Zigzag with Fibonacci Levels script but this one is Multi Time Frame and I didn’t want to change/update it. You can set ZigZag Period and Resolution.
Hello Everyone! This is my new trend lines script (after beta version that was published almost one year ago) The idea is to find Pivot Highs (PH) and Pivot Lows(PL) first. Then, If current PH is smaller then previous PH (means no new higher high and possible downtrend) then draw trend line using them. and also it checks previous trend line (if exits) and if.
For the fibonacci traders. The Auto Fib Retracement Is a good indicator for tradingview to show you the current alerts and points to watch in the market IMPORTANT SETTING => Retracement This controls your alert levels I have modified it to deliver the following +Custom Fib retracement level alerts +Drawing of old levels and retracement levels +Backtesting Old.
This indicator shows three types of support and resistance lines: Horizontal, Parallel (using linear regression) and Fibonacci Retracement. Lines can be adjusted or turned on and off in settings. A great tool for setting up entries, exits and locating pivot points.
The Fibonacci Channel is a technical analysis tool that is used to estimate support and resistance levels based on the Fibonacci numbers. It is a variation of the Fibonacci retracement tool, except with the channel the lines run diagonally rather than horizontally. This study will automatically place the channels where the levels indicate future areas of.
Hello Traders, This is » ZigZag with Fibonacci Levels » script. It finds the ZigZag, draw Fibonacci lines and put labels accordingly. I get many requests for this script, so here it is. You can set ZigZag period as you wish. Bigger numbers (such 20, 30) may give better perspective and result. It draws Fibonacci levels between 0%-100% and If the price goes.