стохастик или rsi что лучше

Что такое Стохастический RSI?

Впервые StochRSI был описан в 1994 году, в книге Новый Технический Трейдер Стэнли Кролла и Тушар Чанде. Она часто используется биржевыми трейдерами, но также может применяться и в других торговых аспектах, к примеру для торгов на Forex или криптовалютой.

Как работает StochRSI?

Стандартная формула Стохастического Осциллятора учитывает цену закрытия актива, а также его самые высокие и самые низкие точки в течение определенного периода. Однако когда формула используется для расчета StochRSI, она непосредственно применяется к данным от RSI (цены не учитываются).

Как и в стандартном RSI, для StochRSI чаще всего используется настройка 14 периодов. 14 периодов, участвующих в расчете StochRSI, основаны на временных рамках графика. Таким образом, в то время как дневной график будет учитывать последние 14 дней (свечи), часовой график будет генерировать StochRSI на основе последних 14 часов.

Периоды могут быть установлены в днях, часах или даже минутах, и их использование значительно варьируется от трейдера к трейдеру (в зависимости от их стратегии). Количество периодов также может быть скорректировано вверх или вниз, чтобы определить долгосрочные или краткосрочные тренды. 20-периодная настройка, это еще один довольно популярный параметр для StochRSI.

Как уже упоминалось, некоторые графические шаблоны StochRSI присваивают значения в диапазоне от 0 до 100 вместо 0 до 1. На этих графиках центральная линия находится на уровне 50 вместо 0,5. Следовательно, сигнал перекупленности, который обычно возникает на уровне 0,8, будет обозначаться как 80, а сигнал перепроданности, на уровне 20, а не 0,2. Графики с настройкой от 0 до 100 могут выглядеть немного иначе, но практическая интерпретация по сути одна и та же.

Как использовать StochRSI?

Индикатор StochRSI приобретает наибольшее значение вблизи верхних и нижних границ своего диапазона. Поэтому основное использование индикатора заключается в определении потенциальных точек входа и выхода, а также разворотов цен. Таким образом, значение 0,2 или ниже, указывает на то, что актив вероятнее всего перепродан, а значение 0,8 или выше предполагает, что он может быть перекуплен.

Кроме того, нахождение линий ближе к центру, также может предоставить полезную информацию относительно рыночных тенденций. Например, когда центральная линия выступает в качестве поддержки, а линии StochRSI постоянно движутся выше отметки 0,5, это может указывать на продолжение бычьего или восходящего тренда, особенно если линии начинают двигаться в направлении 0,8. Аналогично, последовательные колебания ниже 0,5 и отклонения к 0,2 указывают на нисходящий или медвежий тренд.

StochRSI vs. RSI

Однако по сравнению со Стохастическим RSI, стандартный RSI является относительно медленным индикатором, который производит небольшое количество торговых сигналов. Применение формулы Стохастического Осциллятора к обычному RSI позволило создать StochRSI в качестве индикатора с повышенной чувствительностью. Следовательно, количество генерируемых им сигналов намного выше, что дает трейдерам больше возможностей для определения рыночных тенденций и потенциальных точек покупки или продажи.

Другими словами, StochRSI является достаточно волатильным индикатором, и хотя это делает его более чувствительным инструментом ТА, который может помочь трейдерам большим количеством торговых сигналов, он также более рискованный, поскольку он часто генерирует значительное количество шума (ложных сигналов). Как уже упоминалось, применение простых скользящих средних (SMA) является одним из распространенных методов снижения рисков, связанных с этими ложными сигналами, и во многих случаях трехдневный SMA уже включен в качестве настройки по умолчанию для индикатора StochRSI.

Заключение

Из-за большей скорости и чувствительности к рыночным движениям, Стохастический RSI может быть очень полезным индикатором для аналитиков, трейдеров и инвесторов, как для краткосрочного, так и для долгосрочного анализа. Однако большое количество сигналов также означает больший риск, и по этой причине StochRSI следует использовать вместе с другими инструментами технического анализа, которые могут помочь подтвердить создаваемые им сигналы. Также важно помнить, что рынки криптовалюты более волатильны, чем традиционные, и как таковые, могут генерировать повышенное количество ложных сигналов.

Источник

Часть 4. Обучение индикатору RSI и Stoch RSI. График Биткоин

Кто такой RSI и с чем его едят?

Индекс относительной силы ( RSI ) — индикатор показывающий точки возможного разворота ценового тренда. Другими словами, RSI способен обнаружить слабые зоны текущего ценового движения, показать возможный момент разворота.
Расчет показателя RSI производится по следующей формуле:

RSI = 100–100 / (1 + RS ), где RS рассчитывается как: средний рост цены за выбранный период деленный на среднее падение цены за выбранный период.

У обозреваемого индикатора имеется одна настройка — период. Стандартный период RSI составляет 14 свечей. Следовательно, индикатор учитывает ценовое движение на основе последних 14 свечей. Поэтому для его применения стоит использовать ТФ выше.

Чем меньше период вы выберете, тем больше сигналов индикатора получите, но многие из них будут ложными. Период больше даст меньше сигналов, но повысит их качество.
На основе вышеперечисленной информации можно сделать следующий вывод: работа индикатора RSI основана на скорости изменения цены. Главными сигналами которого являются перекупленность/перепроданность и дивергенция/конвергенция.

Перекупленность/перепроданность
Уровень 70 и выше говорит о том, что рынок перекуплен. Стоит рассмотреть вариант продажи актива.
Уровень 30 и ниже говорит о том, что рынок перепродан. Стоит рассмотреть вариант покупки актива.

Дивергенция/конвергенция
Если при восходящей тенденции появляется новый максимум на графике цены, а на RSI новый максимум не образуется, то это говорит нам о возможном развороте ценового движения. Если при нисходящей тенденции на графике цены образовался новый минимум, а RSI не достиг нового минимума, то данная ситуация также говорит о возможном развороте цены.

Источник

Стратегия торговли на Форекс — «Трое в лодке» с использованием RSI, Stochastic, Williams %R

Для зарабатывания денег на рынке Форекс не обязательно искать сложные решения в поисках такого заработка. Изучать поведение рынка, учиться грамотно использовать экономические новости и разбираться в сложных торговых стратегиях. Сейчас появляется все больше простых стратегий, применение которых в соответствии с их правил, позволит эффективно работать на рынке Форекс. Разберем одну из них.

Для работы понадобятся индикаторы, входящие в название стратегии со следующими настройками:

Для торгов подойдет любая валютная пара, при этом используем в своей работе три временных интервала 15 минут, часовой и 4-х часовой. Получаем следующее окно:

НАСТРОЙКА ЦЕНОВОГО ГРАФИКА

После установки шаблона, получаем вот такую картинку:

Мы специально размещаем картинки из разных терминалов — Вы должны понять что от терминала ничего не зависит, главное — суть и смысл!

Данная стратегия работает при сильном трендовом движении, поэтому мы оцениваем сигналы с трех таймфреймов. Для начала определяем сигнал на 4-х часовом интервале. Затем, на часовом таймфрейме находим сигнал подтверждения, который нашли на Н4. И, наконец на 15-ти минутном, при совпадении данных сигналов, на новой свечке входим в рынок. Показания индикаторов также оцениваются на всех трех временных интервалах.

Если тренд восходящий, то индекс RSI находится выше отметки 50. На стохастике имеет место,к примеру, дивергенция – цена снижается, а стохастик показывает рост. То есть рынок бычий. В случае нисходящего тренда, все наоборот. RSI находится ниже отметки 50, а показания стохастика – медвежьи. Осциллятор Вильямс% R трактуется следующим образом: при приближении к отметке (-80) – наличие преобладания быков, а при нахождении у отметки (-20) – наличие преобладания медведей.

На графике показан пример для совершения ордера на покупку и продажу:

Первым делом начинает реагировать индикатор Williams %R, пересекая отметки 20 или 80. Далее смотрим на другие индикаторы и ищем точки входа!

При совершении любого из ордеров величина СторЛосс и ТейкПрофит выставляются в пропорции 1 к 1. На 15-минутном интервале эти величины находятся в диапазоне 30..50 пунктов. Значит при предполагаемом профите в 40 пунктом, возможный убыток выставляем тоже на 40 пунктов.

Закрытие ордера происходит по выставленным стопам. В случае изменения показаний, на индикаторах Стохастик или Индекса RSI, на противоположные, сделку требуется закрыть по действующей цене.

Стратегия очень эффективна, поскольку разрешает открывать ордера только при четко обозначенном трендовом движении. Это достигается тройной проверкой на 3-х временных интервалах. А такие сделки практически не бывают убыточными, что позволяет очень хорошо зарабатывать на рынках вообще и на рынке Форекс, в частности.

Источник

Стратегии с использованием Stochastic RSI — определяем точный вход в рынок

Трейдерами применяется большое количество стратегий, с использованием различных инструментов. Большинство стратегий разработано с использованием стандартных индикаторов. Ежегодно индикаторы улучшаются, модернизируются или подстраиваются под индивидуальные требования трейдера.

Лучшие результаты, показывают стратегии с применением индикаторов в комбинации друг с другом. Отличные отзывы получила комбинация индикаторов Stochastic и rsi. Комбинация из CCI, Stochastic, rsi способна реагировать на малейшие колебания цены и предугадывать движение тренда.

Характеристики индикатора Stochastic RSI:

ЛУЧШИЕ БРОКЕРЫ ОПЦИОНОВ КОТОРЫХ ВЫБРАЛИ ВЫ!

Нет обязательной верификации! | обзор | отзывы | НАЧАТЬ С 500 РУБЛЕЙ 5 видов контрактов! | обзор | отзывы | НАЧАТЬ С 1 USD

РЕКОМЕНДУЕМ: ОНИ ОСТАЮТСЯ ЛИДЕРАМИ НА FOREX!

Как пользоваться индикатором Stochastic RSI?

Если у Вас был опыт применения индикаторов ранее, тогда принцип действия Stochastic rsi станет сразу вам понятен. Уровни 100 и 0 являются уровнями пререпроданности и перекупленности. 100 – максимум, а 0 – минимум. Для удобства обычно наносят дополнительные уровни – 80 и 20.

Основные причины популярности Stochastic RSI

Stochastic RSI – стандартный осцилятор Stochastic, который базируется на показаниях осцилятора RSI. Цена не берется в расчет. Полученный индикатор следует использовать только в качестве осцилятора. Индикатор изобрели Стэнли Кролл и Тушар Чанд.

Цель создания: увеличить количество сигналов от осцилятора RSI для торговли на опционах. Расчет ведется по формулам Stochastic.

Разницу между индикаторами можно наблюдать на следующем изображении:

Особенностью осцилятора RSI является его диапазон работы (70-30), а это значит, что индекс относительной силы не будет давать трейдерам точные сигналы для входа. Stochastic является противоположностью RSI и часто прибывает в зонах перекупленности или перепроданности. Полученная комбинация, лучше адаптирована к волатильности рынка, быстрее реагирует на колебания цены и гораздо чувствительнее.

Стратегия использующая Stochastic RSI. Анализ точек входа и выхода

Существует несколько эффективных способов, определить точки входа / выхода при использовании Stochastic rsi.

Следует нанести на график еще уровни – 20 и 80. Они отображают перекупленность и перепроданность. Когда индикатор выходит из этих зон — совершается сделка. При достижении уровня 20 – покупка, а при уровне 80 – продажа.

Применение уровня 50. Расположение индикатора выше или ниже уровня 50, можно с успехом использовать для определения входа или выхода.

Пересечение сигнальной линии и основной также будет сигналом для трейдера. Такие сигналы не выделяются особой точностью. Однако стоит выделить такой вариант, когда линии пересекаются за пределами уровней 20 и 80.

Различные комбинации индикаторов существенно помогают трейдерам. Индикаторы Stochastic и RSI качественно дополняют друг друга.

Торговля на основе дивергенции. В данном индикаторе дивергенция выражена крайне слабо, поэтому ориентироваться на нее нет смысла.

Классический индикатор RSI, позволял на своем графике рисовать фигуры и линии тренда. Наложение на график Stochastic rsi трендовых линий и фигур не принесет результата.

ЛУЧШИЕ ФОРЕКС БРОКЕРЫ ПО ДАННЫМ «ИНТЕРФАКС»

А ТАКЖЕ ЛУЧШИЕ БРОКЕРЫ БИНАРНЫХ ОПЦИОНОВ В 2021:

Проверенный брокер! СТАРТ С 10$ | обзор / отзывы Депозит 10$. Лицензия ЦРОФР! НАЧАТЬ С 10$ | обзор / отзывы Фиксированные контракты (опционы) СТАРТ С 1$ | обзор / отзывы

Добавляем в стратегию индикатор Bollinger Bands. Описание индикатора. Точки входа и выхода

Если смотреть на график, то полосы Боллинджер Бандс представлены в виде трех линий, две из которых ограничивают направление движения цены. Индикатор, помогает трейдеру определить диапазон и тенденцию изменения цены. Средняя линия – это скользящая средняя. Верхняя и нижняя – скользящая средняя в комбинации со стандартным отклонением.

Данный индикатор, существенно помогает трейдерам и показывает отклонение от движения среднего курса.

Правильно настроенный индикатор помогает определить точки входа. Центральная линия на графике или скользящая средняя, будет выступать как линия поддержки, возможно сопротивления, а верхняя и нижняя линии Боллинджера, будет отображать целевые точки входа в сделку.

Данные полосы могут наноситься на ценовые графики и осцилляторы (CCI, Stochastic, rsi).

Скальпинг стратегия с использованием Stochastic rsi и Bollinger Bands

На Forex, все стратегии имеют разную сложность и прибыльность. Разберем рабочую скальпинг стратегию. Принцип работы стратегии основан на пробитии ценой полос Боллинджера, а индикаторы Stochastic и RSI служат дополнительными сигналами для входа в сделку. Стратегия работает на таймфреймах M1, M5, M15 и применима к любой валютной паре.

Условия для покупки:

Ждем момента, когда цена пройдет нижнюю полосу Боллинджера, а индикаторы Stochastic и RSI будут находиться ниже 30 уровня (зона перепроданности).

Наблюдаем и ждем момента возвращения цены в канал. Входим в рынок на формировании следующей свечки.

Условия для продажи:

Ожидаем момент пробития ценой верхней линии Боллинджера. Индикаторы Stochastic и RSI должны находиться выше 70 уровня (зона перекупленности). Наблюдаем и дожидаемся закрытия свечи ниже верхней полосы.

Stop Loss для покупки, устанавливается ниже Low свечи пробития, а для продажи, Stop Loss выставляем выше High свечи пробития.

Комбинация данных осциляторов, отлично сочетается с линиями Боллинджера. Рекомендуется изучать и применять на практике все индикаторы и их комбинации. Тактика торговли будет зависеть от выбранных инструментов.

Осцилятор Stochastic rsi применяется как новичками, так и опытными трейдерами. Совершая сделки на финансовых рынках, стоит всегда помнить, что этот индикатор является всего лишь простым инструментом, который не может заменить качественный технический анализ или приобретенный опыт.

ТОП БРОКЕРОВ ОПЦИОНОВ, ПРИЗНАННЫХ НЕЗАВИСИМЫМИ РЕЙТИНГАМИ

Нет обязательной верификации! | обзор | отзывы | НАЧАТЬ С 500 Р. Старт с 10$. Авторская платформа | обзор | отзывы | САЙТ БРОКЕРА 5 видов контрактов! | обзор | отзывы | НАЧАТЬ С 1 USD

ТОП ФОРЕКС БРОКЕРОВ РОССИЙСКОГО РЕЙТИНГА НА 2021 ГОД:

2007 год. FinaCom. КОПИРОВАТЬ СДЕЛКИ | обзор/отзывы 1998 год. FCA, НАУФОР. | ВСЕ АКЦИИ И КОНКУРСЫ | обзор/отзывы

Торгуем опционами по Stochastic rsi

Источник

Торговля по Stochastic: стратегии и правила

Открой содержание статьи

Стохастик – это один из классических осцилляторов, который можно использовать на большинстве валютных пар и на разных таймфреймах. С его помощью можно определить точки смены тренда и выгодно войти в рынок. Но алгоритм нередко дает неправильные сигналы. Поэтому его стоит использовать не сам по себе, а в комбинации с другими алгоритмами.

Торговля по stochastic: основные и дополнительные сигналы

Стохастик – это осциллятор, созданный экспертом по имени Джордж Лейн почти 70 лет назад. За эти годы алгоритм прочно вошел в трейдинг. Он применяется в качестве основного или дополнительного индикатора в разных торговых стратегиях. С помощью Stochastic можно определить фазу развития тренда и предугадать его разворот.

Основные сигналы

Инструмент есть в каталоге программы МТ4 и версии МТ5. Для добавления алгоритма на график пройдите путь, как показано на рисунке.

В результате график будет выглядеть так, как показано на рисунке ниже.

Как видно, индикатор состоит из 2 линий:

Их пересечение и дает торговые сигналы:

Важно дождаться полного завершения формирования сигнала. Например, линии Стохастика заходят в зону перекупленности, поднимаясь над линией 80. Здесь они пересекаются и разворачиваются назад. Открывать сделку нужно только в том случае, когда эти линии снова пересекут уровень 80 и пойдут соответственно вниз.

Дивергенция

Также Stochastic, как и остальные осцилляторы, дает сигнал дивергенции. Так называют расхождение (противоречие), при котором индикатор формирует минимумы, а график – максимумы. Либо наоборот: Стохастик обновляет максимумы, а график – минимумы. Это сильный сигнал разворота тренда. В обоих случаях сделку открывают в соответствии с направлением, в котором движется осциллятор.

Дивергенция бывает 2 видов:

Для справки. Настройки Стохастика можно оставить в базовом варианте. Хотя в некоторых случаях периоды лучше увеличить для поступления более точных сигналов. Для этого кликните правой кнопкой на любую область Стохастика и пройдите в подраздел «Свойства». Там будут доступны все параметры алгоритма.

Плюсы и минусы Стохастика

Стохастик как индикатор обладает несколькими преимуществами:

Хотя у этого инструмента есть и недостатки:

Решить последнюю проблему можно разными способами. Например, рекомендуется использовать старшие таймфреймы, а также применять дополнительные индикаторы. Существуют и другие способы фильтрации, благодаря которым точность показаний Stochastic значительно увеличивается.

Рекомендуем также ознакомиться с различными модификациями стохастика. Большинство из них дополнены алертом и другими дополнительными функциями.

Торговля по стохастику: лучшие стратегии форекс

Рассмотрим несколько торговых стратегий, где одним из основных инструментов будет являться осциллятор Стохастик.

Стратегия на основе Moving Average, RSI и Stochastic

Наиболее эффективные стратегии основаны на применении 2-3 индикаторов. В данном случае используются такие инструменты:

Для этой стратегии лучше всего использовать 4-часовой таймфрейм. Причем работать можно на любой валютной пары из группы Forex Major. Сигнал для продажи:

Соответственно для покупки сигнал такой:

Совет. Вместо MA можно использовать такой известный инструмент, как Bollinger Bands. Если свечи будут находиться над средней линией этого индикатора, то тренд восходящий, а если ниже нее – то нисходящий.

Стохастик и индикатор Уильямса

В этом случае основным инструментом является Стохастик, а индикатор Уильямса (Awesome Oscillator) служит для фильтрации некорректных сигналов. Настройки алгоритмов стандартные, но для Stochastic нужно добавить уровень 50, зайдя в раздел «Свойства».

Открывать ордер BUY можно при поступлении таких сигналов:

Соответственно ордер SELL открывают, если:

Это одна из самых простых и понятных систем, которая успешно используется опытными и начинающими трейдерами. Причем применять ее рекомендуется на интервале не ниже М15.

Стратегия на основе 2 Стохастиков

В трейдинге есть и такой подход, когда применяются 2 одинаковых индикатора, но с разными настройками. Например, можно добавить 2 инструмента Stochastic с такими параметрами.

Трейдерами давно замечено, что чем меньше период индикатора, тем реже он дает сигналы. Хотя и точность их повышается. Поэтому в данном случае основным индикатором будет условно второй (с большим периодом). А первый (с меньшим) будет использоваться для фильтрации.

Порядок действий такой:

Выход с рынка возможен в том случае, когда Стохастики покажут зеркальный сигнал, как видно на схеме. Таким образом, сигнал на покупку будет таким:

Открывать ордер на продажу нужно, если:

Важно! Дожидаться момента, когда второй (быстрый) Стохастик, выйдет из зоны ниже 30 или выше 70, необязательно. В агрессивных стратегиях, когда трейдеры готовы рискнуть, допускается войти в рынок и раньше. Но если торговать консервативно с минимальными издержками, нужно придерживаться классических правил, описанных выше.

Более подробные инструкции к стратегии «Два стохастика» мы уже публиковали ранее. Рекомендуем ознакомиться с этой информацией.

Стратегия по Стохастику и RSI

Даже если использовать всего 2 индикатора, можно разработать достаточно эффективную стратегию. Например, можно применять 2 алгоритма – это Стохастик и RSI. Оба относятся к осцилляторам: они показывают как силу тренда, так и возможные разворотные точки. Но в основе лежат разные формулы. Поэтому оба инструмента дополняют друг друга, что дает хорошие результаты.

Сначала нужно добавить оба индикатора с такими настройками:

Открывать ордер BUY нужно в том случае, когда поступит комбинация сигналов:

Соответственно сделку на продажу можно заключить, если:

Закрыть сделку можно в тот момент, когда оба индикатора покажут противоположную картину. При этом стоп-лосс размещают на расстоянии минимум 50 пунктов от точки входа. В остальных стратегиях можно использовать те же правила.

Торговля по Stochastic и Bollinger Bands

Эта торговая система используется только на трендовом рынке. Для нее подойдет инструмент Bollinger Bands или другой трендовый индикатор (его можно найти в соответствующем разделе терминала).

За основу берут 15-минутный таймфрейм, а валютную пару можно выбрать из списка Forex Major – например, EUR/JPY, USD/CAD и другие. После добавления всех индикаторов на график нужно дождаться поступления торговых сигналов на покупку:

Для продажи сигналы будут такими:

При этом открывать позицию можно только в тот момент, когда линии Stochastic как минимум пересеклись друг с другом. После этого дожидаются начала открытия следующей свечи и сразу входят в рынок. Стоп-лосс устанавливают ровно по ценовому экстремуму, который находится ближе всего к точке открытия.

Прибыль фиксируют разными способами:

Система на основе Stochastic и MACD

Оба этих индикатора относятся к осцилляторам. Поэтому их вполне можно сочетать друг с другом. Более того – комбинация 2 инструментов позволяет отфильтровать ложные сигналы. Для этого нужно добавить на график оба алгоритма, оставив настройки по умолчанию.

Торговые сигналы для покупки такие:

Для продажи условия следующие:

Как видно на рисунке, момент, когда MACD пересекает нулевой уровень – это окончательный признак формирования тренда. Причем дожидаться его необязательно – можно открыть сделку и раньше. Но трейдеры с консервативной стратегией стараются получить максимальное количество сигналов. В этом случае точность увеличивается, но размер профита уменьшается.

Торговля по Стохастику, ADX и Moving Average

Индикаторы ADX и Moving Average (MA) относятся к группе трендовых. Их можно добавить на график любой программы для торговли, в том числе терминала МТ4. Настройки Стохастика оставляют без изменений, но добавляют уровень 50. Далее нужно нанести 3 MA (все они будут экспоненциальными – EMA) с разными периодами:

Стратегию можно использовать в 2 вариантах. В первом случае правила такие. Ордер BUY открывают, если:

Ордер SELL можно открыть в случае, когда:

Во втором случае условий такие же, но нужно дождаться, чтобы ЕМА не просто встали под или над свечами, но еще и выстроились в определенном порядке:

Тогда сигналы от них будут такими:

Стратегии со Stochastic на бинарных опционах

Бинарные опционы – более простой способ заработка по сравнению с форекс, поскольку трейдеру нужно угадать только направление движения цены (вверх или вниз относительно текущего уровня). Поэтому именно с них можно начать осваивать рынок.

Причем стратегии на основе Стохастика и других инструментов вполне реально использовать и на бинарных опционах. В этом случае правила такие:

Срок экспирации (длительности) сделки определяют как величину таймфрейма, умноженную на 5. Например, если вы работаете на М5, то 5*5 = 25 минут. Именно таким и должен быть срок экспирации.

Таким образом, индикатор Stochastic – это простой и эффективный инструмент, позволяющий зарабатывать и на форекс, и на бинарных опционах. Однако сам по себе он часто дает ложные сигналы. Поэтому применять его рекомендуется вместе с другими индикаторами.

Рекомендуем также ознакомиться с подробной инструкцией о том, как настроить стохастик для разных таймфреймов.

Источник