топ волатильных акций 2021

06.01.202404.07.2023 admin 0 Comments

Лучшие акции для спекуляции на бирже на 2021 год

В этой статье мы поговорим про торговлю акциями, а точнее про те компании, которые подойдут для спекуляций.

Мы никого не призываем заниматься спекуляциями на бирже, но работа трейдера заключается в том, что зарабатывать на разнице между ценой покупки и продажи.

1. Как выбрать лучшие акции для спекуляции

Трейдеру для заработка необходимо, чтобы у акции была:

Российский фондовых рынок не такой большой по сравнению с западными аналогами. Фактически ликвидных ценных бумаг не так много.

Какие акции обладают самой большой ликвидностью на российской бирже:

Эти компании имеют самый крупный оборот торговли на бирже. Можно выделить вторую группу, которая также имеет хорошую ликвидность, но всё же уступает по оборотам:

Помимо российских акций, на Московской и Санкт-Петербургской бирже есть зарубежные компании. По многим из них также высокая ликвидность.

Какими акциями лучше торговать трейдеру: иностранными или российскими сказать сложно. Это дело вкуса каждого. В Америке очень много компаний. В этом есть свои плюсы и минусы. Также это крайне волатильный рынок, по многим компаниям случаются супер мощные движения, как вниз, так и вверх.

2. Какими акциями лучше торговать для спекуляции

Лучше всего для спекуляции акциями подходят самые ликвидные компании. Так же не забываем, что на эти акции есть фьючерсы, которые также вполне ликвидные для совершения торговых операций.

Есть такое понятие как коэффициент бета. Она отражает насколько акция коррелирует с динамикой фондового индекса. Для трейдеров будет хорошо, если бета будет больше 1, тогда акция обладает хорошей волатильностью.

Не забываем, что из-за сильных колебаний возрастают риски. Если неудачно зайти в компанию, то потери будут больше, чем в среднем по рынку.

3. Стратегии для спекуляции акциями

Торговые стратегии делятся на два больших класса:

У каждого из них есть свои плюсы и минусы, кому-то подойдут больше одни, кому-то другие. Также не бывает прибыльных стратегий для всех видов рынка. То есть в любом случае будут какие-то убыточные сделки.

3.1. Трендовые

По названию понятно, что заработок идёт на общем движении рынка в какую-то сторону. Здесь самыми эффективными являются:

Например, я люблю больше пробойные торговые стратегии для спекуляции на акциях, поскольку они позволяют быстро заработать деньги, а не ждать много времени. Если после пробоя цена развернулась обратно, то позицию стоит закрыть.

Контртрендовые стратегии фактически можно назвать тоже трендовыми, поскольку точка входа ищется на самых пиках. Здесь важно не зафиксировать прибыль раньше времени, ведь движение может только начинаться.

Более подробно про трендовые стратегии можно прочитать в статьях:

3.2. Внутри диапазона

Этот вид стратегий потребует больше времени от трейдера, поскольку он заключается в ловле небольших движений. Акции больше склонны к трендовым движениям, поэтому спекуляции обычно делаются на более менее большом движении.

Поскольку совершается большое число сделок, то ликвидность акции должна быть максимальна, чтобы исключить риски больших затрат на спреды.

Также стоит подобрать тариф у брокера такой, чтобы комиссия была минимальна. Сделки совершаются обычно внутри дня, поэтому размер платы за кредитное плечо не важен (внутри дня маржинальная торговля бесплатна).

Лучшие фондовые брокеры для спекуляции на акциях:

Они обладают удобными мобильными терминалами для трейдинга, а также минимальными комиссиями за оборот.

Выбор акция для спекуляции очень важен. Для некоторых трейдеров подойдут идеально какие-то отдельные акции. Далеко не все стратегии подойдут хорошо для всех компаний. У каждой может быть своя особенность.

Пока не попробуешь торговлю на всех акциях, то сложно сделать выбор. В любом случае самые ликвидные и волитальные акции пользуются большим спросом среди трейдеров.

Источник

5 акций, на которые стоит обратить внимание в 2021 году

Сейчас удобный момент для приобретения акций Alibaba. Из-за угроз Дональда Трампа ограничить работу компании в США они упали до минимумов за четыре месяца. Новая администрация Белого дома будет, вероятно, осторожнее — хотя бы в заявлениях, которые могут потрясти рынок.

Это один из бенефициаров стремительного развития связи в формате 5G. Последнее время второй по величине мобильный оператор мира улучшает прогнозы финансовых показателей. В пандемию он терял доходы от роуминга — упало количество международных поездок, что привело к падению доходов от соответствующих услуг на 0,4%. Но в третьем квартале выручка от услуг без учета роуминга выросла на 1,5%, чему способствовало расширение абонентской базы в Европе. Усилению популярности Vodafone (VOD) способствовали гибкие тарифные планы передачи мобильных данных без ограничений по скорости.

В 2020 году заметно просели продажи предметов роскоши, на которых специализируется Farfetch (FTCH) — онлайн-платформа, объединяющая продавцов и покупателей, основанная в 2007 году. Компания сотрудничает с более чем тысячью продавцов.

Конечно, перечисленных акций недостаточно для формирования диверсифицированного портфеля, но отмеченные нами компании представляют перспективные направления 2021 года. На наш взгляд, и е-commerce, и телекоммуникации, и продажа предметов роскоши, потребительских и фармацевтических товаров, а также ПО окажутся среди лидеров роста.

Точка зрения авторов, статьи которых публикуются в разделе «Мнение профи», может не совпадать с мнением редакции.

Стратегия для снижения рисков инвестора, когда в инвестиционный портфель приобретаются разнообразные активы и независимые друг от друга биржевые инструменты. При правильной диверсификации общий риск инвестора будет уменьшаться, а потенциальная доходность — повышаться. Стоимость компании на рынке, рассчитанная из количества акций компании, умноженного на их текущую цену. Капитализация фондового рынка – суммарная стоимость ценных бумаг, обращающихся на этом рынке. Ценная бумага, привязанная к акциям определенной компании и выпущенная банком (банком-депозитарием).Главная возможность, которую дает инвестору депозитарная расписка, это возможность практически владеть акциями иностранной компании, но при этом оставаться в рамках законодательства банка-депозитария. Например, американская депозитарная расписка (АДР) на акции российской компании — это, с одной стороны, американская ценная бумага, торговля которой регулируется американским законодательством, с другой стороны, она дает право на долю прибыли и право голоса на собрании акционеров российской компании Свободный денежный поток. Средства, оставшиеся у компании после уплаты всех операционных расходов. Соотношение капитализации компании к ее чистой прибыли. Популярный показатель для оценки стоимости акций и поиска недооцененных и переоцененных компаний Фондовый рынок — это место, где происходит торговля акциями, облигациями, валютами и прочими активами. Понятие рынка затрагивает не только функцию передачи ценных бумаг, но и другие операции с ними, такие, как выпуск и налогообложение. Кроме того, он позволяет устанавливать справедливое ценообразование. Подробнее

Источник

Рейтинг самых волатильных акций на Московской бирже 2021

Сегодня расскажу о том, что такое волатильные акции на Московской бирже.

Волатильностью акций называют колебание цены в определенный период. В течение дня показатели могут показывать изменения в несколько сотен процентов. Но на развитых рынках США волатильность не превышает 20-30% в спокойное время.

Если акция стоит не больше одного доллара, то отследить колебание можно только по значению цен в процентах. Какие ценные бумаги самые волатильные на Московской бирже, зачем это нужно отслеживать, давайте разбираться.

Самые волатильные акции на ММВБ

Изменчивость ценных бумаг напрямую зависит от их ликвидности. Малейшее колебание ликвидности меняет сумму в одну или другую сторону. Потому волатильные акции Московской биржи — это ЦБ с оборотом более 10 млн. руб. в день.

В списке следующие компании:

Что такое волатильность акций

Значение определяется в процентах от стоимости актива. Для изменчивости (свыше 10%) характерна большая амплитуда колебания, то есть данные заметно меняются за короткое время. При волатильности не более 1-2% динамика невелика, ситуация на рынке считается стабильной.

Простыми словами это объясняется так. Допустим, стоимость пакета сока 70 рублей, ежедневно покупатель расходует эту сумму, чтобы получить товар. К концу году сок уже продается за 72 рубля. В таком случае волатильность считается низкой и составляет 4% в год.

Дальше, если молоко покупать ежедневно при том, что сумма будет увеличиваться на 2 рубля каждый месяц, то в конце года пакет молока будет стоить 94 рубля. В таком случае изменчивость будет высокой — 48%.

Признаки волатильности

Показатель ценовой изменчивости акций характеризуется рядом признаков:

Например, при максимальном значении 6% и минимальном 2% цена будет колебаться в пределах 4% с небольшими отклонениями. Учитывая этот признак легко установить лучшие моменты для входа и выхода в рынок.

Виды волатильности акций

Инструмент для управления рисками бывает трех видов:

Расчет волатильности акций

Чтобы рассчитать показатель колебания цен, нужно выбрать временной отрезок и проанализировать динамику за этот период. Стоит отметить, что слишком маленькие промежутки не покажут достоверного положения дел, лучше оценивать предыдущий квартал или даже год.

Для наглядного представления полученные данные удобно вносить в график. Так будет проще оценить, как изменялся показатель, насколько велика амплитуда изменчивости. Также это поможет спрогнозировать дальнейшие колебания цен.

Заключение

Уровень изменчивости зависит от многих факторов, в том числе:

Стоит учитывать, что высокая волатильность акций обязательно сменится спадом, так как главное правило экономики подтверждает ее цикличность.

На этом все. Подписывайтесь и читайте новые статьи, полезной информацией можно делиться в соцсетях.

Источник

ТОП-5 российских акций для спекулянтов

В прошлом году проводилось исследование акций из индекса МосБиржи на предмет наибольшей изменчивости цен. С учетом экстраординарного падения рынков в марте 2020 г. и столь же стремительного взлета котировок в последующие месяцы, возникла необходимость актуализировать список самых волатильных инструментов российского рынка.

Базой оценки выступает индекс акций МосБиржи, включающий сейчас 38 бумаг. Временной период оценки — 1 год, с конца июля 2019 г. по 7 августа 2020 г. В качестве критерия риска используем «сигма» коэффициент (σ) или стандартное отклонение доходности инструмента, нормированное на количество периодов наблюдения, а для достоверности оценки применим показатель монотонности.

Использование монотонности позволит определить, был ли рост волатильности в самых рисковых акциях последнего года случайной величиной либо мы имеем устойчивую тенденцию к частой изменчивости цен инструментов.

На первом этапе оценки рассчитаем среднеквадратичное отклонение ежедневных доходностей российских акций. Результаты представлены в таблице, отсортированной по волатильности.

Наибольшую изменчивость на заданном временном интервале показали обыкновенные акции Сургутнефтегаза, кредитной организации TCS Group, оба типа акций Татнефти и Лукойл. Волатильность этих акций для спекулянтов почти в 2 раза превосходит показатели риска индекса МосБиржи: 43,4–49,8% у ТОП-5 против 24,94% у индекса. Также, по сравнению с оценками прошлого года, у лидеров по волатильности наблюдается почти двукратный рост «сигма» параметра. Данный факт можно объяснить взрывом волатильности рынка энергоносителей весной 2020 г. Расписки TCS Group не имеют продолжительной истории торгов на МосБирже, ранее они обращались только на LSE в долларах.

Сразу можно выделить и наиболее устойчивые акции российского рынка. ТОП-5 по минимальной волатильности: Северсталь, МТС, Юнипро, ФосАгро, МКБ. Причем большинство из списка показывают и минимальный относительно бенчмарка скачок волатильности за последний год.

Так, если по объективным причинам волатильность российского рынка выросла по сравнению с 2019–2018 гг. почти в 2 раза (с 13% до 25% по индексу МосБиржи), то ТОП-5 самых «стабильных» бумаг продемонстрировали средний всплеск волатильности — менее чем в 1,3 раза. Безусловным лидером, с учетом положительной доходности за последние 12 месяцев, стали акции МТС. К слову их можно также отнести к «дивидендным аристократам» российского фондового рынка.

Лидером снижения показателя волатильности стал Газпром. Риск акции снизился на 2,5 п.п. Если в прошлом году скачок показателя был обусловлен резкой переоценкой стоимости бумаг на основе изменения дивидендной политики, то в текущем году бумаги демонстрируют относительно низкую изменчивость при отрицательной динамике инструмента. Не исключено, что в ближайшее время могут появиться предпосылки для роста волатильности бумаги.

На втором этапе оценки проводится исследование устойчивости высокой волатильности акций. Для этого применим коэффициент монотонности. Акции, с коэффициентами близкими к нулевым значениям, отличаются низкой курсовой устойчивостью, что нам и требуется для определения наиболее рисковых инструментов рынка.

Видим, что значение коэффициентов монотонности действительно находятся в области нулевых значений. Это значит, что акции Сургутнефтегаза-ао и TCS Group характеризуются высокой изменчивостью цен, но имеют положительную направленность. При работе с бумагами преимущество отдавалось стратегии «от покупки». Напротив, акции Татнефти и Лукойла в заданный период в большей степени позволяли реализовывать спекулятивную стратегию «от продаж».

При этом необходимо учесть, что с течением времени акции могут изменить направленность главенствующего в прошлый период движения, однако, скорее всего, показатели волатильности останутся на высоком уровне. Таким образом, случайного попадания акций в список самых волатильных бумаг не наблюдается. ТОП-5 сформирован корректно.

Из рейтинга самых волатильных акций для спекулянтов прошлого года выбыли бумаги X5 Retail Group, Яндекса и Сафмар. И если для первых двух бумаг волатильность все же остается на повышенном уровне, почти на 15 п.п. превышая показатели риска индекса МосБиржи, то бумаги финансовой корпорации попросту выбыли из базы расчета индекса.

Амплитуда ежедневных колебаний цен акций лидера волатильности с конца июля прошлого года, Сургутнефтегаза-ао, представлена на рисунке. Размах ежедневной доходности акции существенно превышает показатели волатильности индекса МосБиржи.

Выводы

В результате оценки сформированы списки наиболее волатильных и относительно устойчивых акций из индекса МосБиржи. Перечень инструментов может быть интересен спекулятивно настроенным участникам рынка. Наибольшую устойчивость показателя высокой волатильности за последние 6 лет продемонстрировали обыкновенные акции Татнефти и Сургутнефтегаза.

Исследование может быть полезно и инвесторам, не склонным к повышенному риску. Таких участников может заинтересовать набор бумаг с пониженными значениями коэффициента волатильности, разумеется, учитывая и фактор ликвидности инструмента.

БКС Брокер

Наиболее подходящие акции для активных трейдеров

Новый сезон оценок изменчивости отечественного рынка акций открываем с анализа волатильности бумаг из индекса МосБиржи за январь 2021 г. С предыдущей помесячной волатильностью можно ознакомиться здесь.

Динамическая оценка волатильности позволяет выявить тенденции риск-параметров инструментов.

• Анализ изменчивости курсовой стоимости акций может быть полезен спекулятивно настроенным участникам торгов, совершающим частые краткосрочные операции, рассчитывая при этом повысить свою доходность.
• Результаты исследования рискованности бумаг могут пригодиться и консервативно-настроенным инвесторам во избежание покупки инструментов с повышенной неопределенностью динамики цен в краткосрочном периоде.

В качестве меры риска используем показатель среднеквадратичного отклонения доходностей инструментов, или «сигма» коэффициент (σ), нормированный на количество периодов наблюдения. В нашем случае — укороченный праздничный январь, или 19 торговых дней. Результаты оценки ТОП-5 бумаг, по состоянию на закрытие рынка 29 января, представлены в таблице:

В первой половине января мировые фондовые рынки, включая и российский, переписали абсолютные исторические максимумы. Исчерпание локального позитива и возросшая неопределенность привели, с одной стороны, к сохранению повышенной волатильности торгов, а с другой — к развитию общерыночных коррекционных настроений. От пиковых отметок индекс МосБиржи к концу месяца откатился на 7%, растеряв все завоевания последних недель.

Тенденциозность помесячной волатильности акций сохраняется. Вновь на арене бессменный участник рейтинга изменчивости — TCS Group. Взрывная волатильность вывела бумаги в лидеры рынка (коэффициент сигма TCS в 5 раз выше параметров риска индекса МосБиржи), при этом и доходность не подвела. Прирост курсовой стоимости на январь — 25%. На максимумах месяца бумаги штурмовали планку в 50% на фоне изменения структуры акционерного капитала и ожиданий включения акций в индексы MSCI.

Вертикальный подъем котировок акций привел к исчерпанию локального спроса, возникли риски глубокого отката. Анализ предельного риска падения акций оперативно проведен и представлен в отдельной статье. Пока вероятностные оценки полностью себя оправдывают: провал не превысил лимит.

Акции HeadHunter и Ozon сохранили свои места в перечне бумаг с повышенной биржевой волатильностью. Бумаги всего 2 месяца назад вошли в базу расчета индекса МосБиржи, поэтому статистически судить об устойчивости тенденций преждевременно. Тем не менее относительно низкая ликвидность будет еще продолжительное время сохранять в данных инструментах высокую курсовую изменчивость.

Выпали из обоймы высокой волатильности относительно прошлого периода бумаги Petropavlovsk и QIWI. Сказался фактор падения интереса инвесторов на фоне стагнации котировок золота и избегания риска в бумагах платежного сервиса из-за ограничений Центробанка.

Бумаги ГМК Норникеля и НОВАТЭКа — редкие гости рейтинга высокой волатильности. Так, по итогам месяца курс акций не изменился, однако внутри периода наблюдалась повышенная волатильность, а риск инструмента — в 2 раза выше метрик риска самого индекса МосБиржи. Причины скачка волатильности акций эмитентов кроются в резком взлете базовых металлов и котировок газа до многолетних максимумов. С особенностями ценообразования международного рынка природного газа можно ознакомиться в специальном обучающем материале.

В феврале высока вероятность сохранения повышенной волатильности рынка акций, что обеспечивает рост возможностей для спекулянтов. С одной стороны, в текущие уровни рисковых инструментов по большей мере уже заложены положительные драйверы восстановления экономик и прохождения острой фазы пандемии, что обуславливает активность игроков на понижение. С другой — постоянное расширение фискальных стимулов мировыми правительствами будет подпитывать рынки акций, вызывая всплески покупок в бумагах.

БКС Мир инвестиций

Онлайн-портал learn.doctruyen3qon.com

топ волатильных акций 2021

Лучшие акции для спекуляции на бирже на 2021 год

1. Как выбрать лучшие акции для спекуляции

2. Какими акциями лучше торговать для спекуляции